En strategi på tvers av markeder ser på flere beslektede prognosemarkeder samlet og styrer den samlede eksponeringen i stedet for å behandle hver handel for seg.
Kartlegg sammenhengene
Skriv ned hvordan markedene henger sammen: utfall som utelukker hverandre, nøstede spørsmål eller felles drivkrefter. Da ser du hvor én hendelse rammer mange posisjoner.
Nettoeksponering
Legg sammen hvor mye porteføljen din vinner eller taper i hvert hovedscenario. Totalen betyr mer enn den enkelte posisjonen.
Konsistenssjekk
Bruk beslektede markeder til å teste dine egne anslag. Hvis tallene dine forutsetter umulige kombinasjoner, må du rette dem.
Gjennomregnet eksempel
En trader har JA på at et lag vinner semifinalen sin, til 55 cent, og JA på at det samme laget vinner finalen, til 30 cent. Taper laget semifinalen, taper begge posisjonene. Når scenariene kartlegges, viser det seg at det meste av risikoen ligger på én kamp, så traderen reduserer posisjonen på finalen.
Det viktigste
- Kartlegg hvordan markedene avhenger av hverandre.
- Mål resultatet per scenario, ikke per handel.
- Hold anslagene dine innbyrdes konsistente.
- Konsentrerte scenarier krever mindre størrelser.